A策略：胜率45%，盈亏比2.5R；

B策略：胜率60%，盈亏比1R。

“只要你严格按R控制，任何有正期望的组合都能在样本量够大时向右上方走。反之，再好的胜率也抵不过失控的一次重仓。”

一世若有所思：“那我是不是应该永远1%？”

“当你有足够的样本（至少100笔）与明确优势，才考虑从1%提高到2%。任何上调都要有数据佐证，而不是心情好。”

张三接着讲目标与退出：

方案A：目标位兑现。前高101,800先减半，突破后用追踪止损（回撤跌破20EMA或近3根K线低点）。

方案B：R倍数法。浮盈达2R（200U）先锁一半，余下追踪。“这样做的好处是：当你连错三次（?3R），一笔**+3R**即可扳回，还能略有盈余。数学替你扛回撤。”

“那遇到急跌急涨呢？”一世问。

“急跌：不补仓，让止损做坏人；急涨：不追价，用挂单和分批。”张三笑了笑，“记住一句：预案在开仓前写好，开仓后只执行。”

他们决定做一次纸上实盘。

10:10，价格上破100,500并放量；

10:25，回踩100,200附近缩量企稳。

一世按计划挂出第一批40%，成交；价格小幅抽上100,320，又回落。

“想不想加？”张三问。

“一点点FOMO……”

“忍住。确认信号还差一点。”

10:40，第二根小阳吞没回落，一世补第二批30%；11:10，价格推上100,600，他将最后30%分批在100,420与100,480两档成交。

中午，价格到101,600附近犹豫。一世看着浮盈，心里发痒。

“按计划。”张三提醒。

“一半在101,800前止盈减半。”一世执行，日志里记：“兑现目标位策略A”。

下午，两点，价格突破前高到102,100，又快速回杀至101,600；一世的移动止损跟着抬到100,900；三点，回撤触发，他平掉剩余仓位。

统计：

第一半部分：约+1.6R；

余下部分：因追踪止损，约+0.8R；